比特币交易思维：用历史数据验证交易策略

交易比特币和买彩票完全不是一回事，前者可以通过研究提高胜率，后者纯靠运气。很多人亏钱就是因为跟着感觉走，今天看涨就买，明天看跌就卖，这样和赌博没两样。靠谱的做法是先建立自己的交易策略，然后用历史数据去验证这个策略到底靠不靠谱。

为什么要用历史数据？

假设你发明了一个新策略："每当比特币价格跌破200日均线就买入，涨破就卖出"。听起来挺有道理的，但这个策略到底能不能赚钱？过去十年里，如果严格执行这个策略，收益会是多少？最大回撤有多大？这些都需要历史数据来回答。

历史数据就像是交易策略的"考试题"。如果一个策略连过去的"考试"都通不过，怎么可能在未来的市场中赚钱呢？当然，过去有效不代表未来一定有效，但至少能帮你排除那些明显不靠谱的策略。

怎么用历史数据验证策略？

第一步，明确你的交易规则。比如上面说的均线策略，规则要非常明确：什么条件下买入，什么条件下卖出，每次买卖多少资金等。

第二步，获取历史数据。比特币的历史价格数据在网上都能找到，比如CoinMarketCap、TradingView这些平台都有完整的数据。你需要的数据包括：开高低收价格、成交量等。

第三步，把你的策略规则应用到历史数据上，看看结果如何。比如：

• 2015年到现在，这个策略的总收益率是多少？
• 同期"买入并持有"策略的收益率是多少？
• 策略的最大回撤是多少？也就是从高点到低点最多亏损多少？
• 胜率是多少？盈利交易占比多少？

这些数字能让你客观评估策略的好坏，而不是靠感觉。

一个简单的例子

我试过一个简单的比特币趋势跟踪策略：当比特币的50日均线高于200日均线时持有，否则卖出空仓。

从2013年到2023年的历史数据测试显示：

• 策略总收益约12000%
• 同期买入持有收益约3000%
• 最大回撤约40%（而买入持有的最大回撤超过80%）
• 策略大约有65%的时间是持有比特币状态

这个结果说明，虽然这个策略错过了一些暴涨，但也成功躲过了几次大跌，整体表现优于简单的买入持有。

注意事项

历史数据测试不是万能的。市场会变化，过去有效的策略未来可能失效。另外，测试时还要考虑交易费用、滑点等实际交易成本，这些都会影响实际收益。

还有"前瞻偏差"问题——就是你在测试中用到了当时还不知道的信息。比如你用2017年的数据设计策略，然后测试2015-2020年的表现，这就不公平，因为你的策略包含了2017年之后的信息。

最后，不要过度拟合。就是不要为了历史数据表现好看而不断调整策略参数，这样很容易导致策略在未来失效。一个好的策略应该是简单、有逻辑、在不同市场环境下都能表现尚可的。

实际操作建议

如果你是新手，建议先从简单的策略开始测试，比如移动平均线、相对强弱指数(RSI)这些经典指标。等熟悉了方法，再尝试更复杂的策略。

测试时可以用Excel，也可以用Python等编程语言。Python有pandas、numpy等库，处理金融数据很方便。如果不想编程，TradingView也有策略回测功能。

记住，历史数据测试只是第一步，接下来还要在小资金实盘中验证，因为实盘和心理因素是回测无法模拟的。

比特币交易没有圣杯，任何策略都有亏损的时候。但通过历史数据验证，至少能让你知道自己用的策略有多大可能赚钱，而不是纯粹靠运气。

参考资料：

1. Bergstra, J., & Bardenet, R. (2012). Algorithms for hyper-parameter optimization. Advances in Neural Information Processing Systems.
2. Lopez de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning. Wiley.
3. Aronson, D. (2006). Evidence-Based Technical Analysis. Wiley.